एक्सटा में स्टैटएक्स फॉरेक्स

मोंटे कार्लो सिमुलेशन जीबीएम के साथ जोखिम का अनुमान लगाने के सबसे सामान्य तरीकों में से एक मोंटे कार्लो सिमुलेशन (एमसीएस) का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, किसी पोर्टफोलियो के जोखिम (वैर) पर मूल्य की गणना करने के लिए, हम एक मोंटे कार्लो सिमुलेशन चला सकते हैं जो किसी निर्दिष्ट समय के क्षितिज पर एक विश्वास अंतराल के कारण पोर्टफोलियो के लिए सबसे खराब संभावना की भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है - हमें हमेशा दो निर्दिष्ट करने की ज़रूरत है वीएआर के लिए शर्तें: विश्वास और क्षितिज (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें उपयोग और सीमाओं की मात्रा और मूल्य पर जोखिम (वीएआर) - भाग 1 और भाग 2 का परिचय।) इस लेख में, हम एक शेयर की कीमत पर लागू बुनियादी एमसीएस की समीक्षा करेंगे। स्टॉक मूल्य के व्यवहार को निर्दिष्ट करने के लिए हमें एक मॉडल की आवश्यकता है, और वित्त में सबसे सामान्य मॉडलों में से एक का उपयोग करें: ज्यामितीय ब्राउनियन गति (जीबीएम)। इसलिए, जबकि मोंटे कार्लो सिमुलेशन सिमुलेशन के विभिन्न तरीकों के ब्रह्मांड को संदर्भित कर सकते हैं, हम यहां सबसे बुनियादी के साथ शुरू करेंगे। मोंटे कार्लो सिमुलेशन प्रारंभ करने के लिए भविष्य में कई बार भविष्यवाणी करने का एक प्रयास है। अनुकरण के अंत में, हजारों या लाखों बेतरतीब परीक्षणों का एक वितरण परिणाम का विश्लेषण करता है जिसे विश्लेषण किया जा सकता है। मूल बातें हैं: 1. एक मॉडल निर्दिष्ट करें (जैसे ज्यामितीय ब्राउनियन गति) 2. यादृच्छिक परीक्षण उत्पन्न करें 3. उत्पादन की प्रक्रिया 1. एक मॉडल निर्दिष्ट करें (जैसे जीबीएम) इस आलेख में, हम ज्यामितीय ब्राउनियन गति (जीबीएम) का उपयोग करेंगे, जो तकनीकी रूप से एक मार्कोव प्रक्रिया है इसका मतलब यह है कि शेयर की कीमत एक यादृच्छिक चलती है और कुशल बाजार परिकल्पना (ईएमएच) के कमजोर रूप (कम से कम) के अनुरूप है: पिछली कीमत जानकारी पहले ही शामिल है और अगली कीमत का आंदोलन सशर्त रूप से पिछले मूल्य आंदोलनों से स्वतंत्र है । (ईएमएच पर अधिक जानकारी के लिए, कार्यशील माध्यम के माध्यम से कार्यप्रणाली को पढ़ने और बाजार की दक्षता क्या है) जीबीएम का सूत्र नीचे पाया जाता है, जहां एस स्टॉक की कीमत है, एम (यूनानी म्यू) अपेक्षित वापसी है एस (ग्रीक सिग्मा) रिटर्न का मानक विचलन है, टी समय है, और ई (ग्रीक एपिसिलोन) यादृच्छिक चर है। यदि हम स्टॉक की कीमत में बदलाव के लिए हल करने के लिए फार्मूला को फिर से व्यवस्थित करते हैं, तो हम देखेंगे कि बीएमबी कहते हैं कि शेयर की कीमत में बदलाव शेयर की कीमत एस है जो नीचे दिए गए कोष्ठक के अंदर पाए गए दो शब्दों से गुणा: पहला शब्द एक बहाव और दूसरा है शब्द एक झटका है प्रत्येक समय के लिए, हमारा मॉडल मानता है कि मूल्य अपेक्षित वापसी से बढ़ेगा लेकिन बहाव एक यादृच्छिक झटका द्वारा (जोड़ या घटाया) चौंक जाएगा यादृच्छिक झटका एक यादृच्छिक संख्या ई द्वारा गुणा मानक विचलन होगा। यह केवल मानक विचलन को मापने का एक तरीका है चित्रा 1 में सचित्र के रूप में यह स्टॉक जीबीएम का सार है। शेयर की कीमत कई कदमों के बाद होती है, जहां प्रत्येक चरण एक प्लस प्लसमिनस एक यादृच्छिक शॉक होता है (यह स्टॉक स्टॉक विचलन के लिए स्वयं होता है): नोटिस: आईडीईआर सांख्यिकीय सलाहकार समूह नई सामग्री के रखरखाव और सृजन की सुविधा के लिए फरवरी में वेबसाइट को WordPress सीएमएस में माइग्रेट करना होगा। हमारे कुछ पुराने पृष्ठों को हटा दिया जाएगा या संग्रहीत किया जाएगा ताकि उन्हें अब बनाए रखा नहीं जाएगा हम रीडायरेक्ट बनाए रखने का प्रयास करेंगे ताकि पुरानी यूआरएल हम जितनी अच्छी तरह काम कर सकें उतना काम जारी रहेगा। डिजिटल रिसर्च और एजुकेशन फॉर डिजिटल रिसर्च एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है xtreg का उपयोग करके उपहार देने के द्वारा स्टेट कंसल्टिंग ग्रुप को सहायता करें इस वेब साइट की सामग्री को कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा किसी विशेष वेब साइट, किताब या सॉफ़्टवेयर उत्पाद के समर्थन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।